Notre équipe de recherche a étudié une large palette de procédures d’estimation de matrices de covariance et de précision afin d’en comparer les performances en termes d’allocation d’actifs dans le cadre moyenne-variance. Plusieurs estimateurs supplémentaires ont été dérivés explicitement pour être étudiés théoriquement.
Ce travail de recherche a conduit à la rédaction d’un article qui a été accepté pour publication dans le numéro spécial du prestigieux IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing (IEEE JSTSP), intitulé « Special Issue on Financial Signal Processing and Machine Learning for Electronic Trading », et publié en septembre 2016.
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