Deep Learning pour la gestion d’actifs
Le stage se déroulera à Lyon, chez Vivienne Investissement, en collaboration avec le pôle Finance du Laboratoire PRISM Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’équipe Signaux, Systèmes et Physique du Laboratoire de Physique à l’ENS de Lyon.
Il s’agira d’une part d’étudier comment les techniques de deep learning permettent la génération automatique de paniers de séries financières, c’est-à-dire de séries synthétiques multivariées qui reproduisent le mieux possible les statistiques-clés des séries financières, qu’il faudra sélectionner à partir de la littérature existante ou construire. Ce travail permettra également de revisiter avec les techniques de deep learning des tâches de clustering ou de sélection de features afin d’améliorer la prévision des séries financières.
