Shuffling for understanding multifractality, application to asset price time series [slides]

Permutations aléatoires pour comprendre la multifractalité ; application aux séries temporelles de prix d’actifs

P. Abry, Y. Malevergne, H. Wendt, M. Senneret, L. Jaffrès, B. Laustriat

Cette présentation a été réalisée dans le cadre d’EUSIPCO 2019, 27^e conférence européenne du traitement du signal. Elle s’appuie sur l’article éponyme ci-dessous.

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