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    Publication dans le cadre d’EUSIPCO 2019, 27e conférence européenne du traitement du signal


    17-12-2019

    Notre équipe de recherche s’intéresse depuis longtemps à la caractérisation statistique des séries financières, notamment à l’invariance d’échelle de leurs dynamiques temporelles. Notre étude a permis de mettre en correspondance multifractalité des séries financières et clustering de volatilité.

    Ce travail de recherche a abouti à une communication présentée en septembre 2019 au cours de l’édition 2019 de la conférence internationale EUSIPCO (European Signal Processing Conference), tenue à A Coruña (Espagne) ainsi qu’à la publication d’un article (peer reviewed), dans les actes de cette conférence.

    > Voir la publication [en]