Notre équipe de recherche s’intéresse depuis longtemps à la caractérisation statistique des séries financières, notamment à l’invariance d’échelle de leurs dynamiques temporelles. Notre étude a permis de mettre en correspondance multifractalité des séries financières et clustering de volatilité.
Ce travail de recherche a abouti à une communication présentée en septembre 2019 au cours de l’édition 2019 de la conférence internationale EUSIPCO (European Signal Processing Conference), tenue à A Coruña (Espagne) ainsi qu’à la publication d’un article (peer reviewed), dans les actes de cette conférence.
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