Dès le 1ͤ ͬ octobre 2014, le VI@Risk® passe au niveau risque important, le dernier barreau de l’échelle avant le seuil critique (le processus de connexion entre les facteurs de risque avait déjà débuté le 22 septembre).
Sur le mois d’octobre, le CAC 40 a perdu 4,15 % avec un max drawdown de -11,27 %, tandis que Vivienne Ouessant A, grâce à une gestion anticipative des risques, a progressé de +1,01 % (avec un max drawdown particulièrement faible de -1,44 %).
Ceci démontre l’intérêt d’une gestion flexible pilotée par les risques qui place l’innovation par la recherche au cœur du processus de construction de portefeuille. Notre credo : faire parler les données pour générer de l’alpha.
